元宇宙技术在商业银行风险管理中的应用研究

摘   要：元宇宙作为新思维、新理念和数据技术的集成，深度改变了社会经济管理秩序。风险管理虽作为商业银行最重要的经营管理内容，但仍然处于一种相对被动的管理状态，对风险管理的预测、管理效果及未来新型金融的风险管理更是缺少设计与模拟。元宇宙在商业银行风险管理中应用，将通过扩展现实、数字孪生、区块链等技术的综合应用，很大程度上巅覆了风险管理的传统认知，特别是在风险管理方法上，提供了虚拟场景、模拟运行、压力测试，在管理成果上可以提前预知，从而将风险由过去被动的管理转化为主动型管理，有力地提升风险管理水平，为商业银行的高质量发展打下坚实的基础。

关键词：元宇宙;金融科技;商业银行;风险管理

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2022.10.007

中图分类号：F832.39            文献标识码：A       文章编号：1003-9031（2022）10-0062-07

一、引言

元宇宙概念最早源于一部文学作品，1992年一位名叫尼尔·史蒂芬森的美国作家在其科幻作品《雪崩》中第一次提到了“Metaverse（元宇宙）”以及“Avatar（化身）”两个词，即人类可以在“Metaverse”里有个自然人虚拟的替身，自然人生活在的虚拟世界也就定义为“元宇宙”。元宇宙首先是一种理念或概念，其次是现代数字技术的集成，元宇宙应用到的主要核心技术包括了扩展现实、数字孪生和区块链技术三大种类。

元宇宙从提出至今只有三十年左右时间，却成为全球各行业高度关注的新宠，根本原因是由于近年来互联网没有打破发展的瓶颈，仍处于一种内卷化的平台形态，特别是在内容的载体、交互、传播的方式、参与感以及互动性等方面没有得到发展或持续增长。元宇宙却是一种将思想、意识与依附体融为一体的具身性的互联网，在元宇宙的场景下，用户已不仅仅只是浏览内容，而是身体处于所浏览的内容之中。如果从发展的时间逻辑顺序看，互联网是从1.0版本到2.0版本再到后来的移动互联网，可以预见元宇宙是下一个版本的互联网新时代。目前，无论是政界、技术界或产业界等各界对元宇宙作为新一代互联网应用形式都给予高度关注。元宇宙概念虽然源于科幻文学作品，但在技术领域的应用却是一次质的新飞跃，在虚实结合、沉浸消费体验、人机协同工作等人类的重大思维与体验上实现了新突破，或将给全世界的社会经济发展带来一场基础性、巅覆式的创新和变革。

金融业是我国经济发展最重要的驱动力，商业银行是金融行业的主体，而风险管理又是商业银行生存与发展的生命线。多年来，围绕风险管理不仅从制度、人员配置方面做了大量工作，而且从技术手段上也在不断创新与探索，特别是金融科技的发展将商业银行的风险管理推进了新的赛道。然而，技术的创新没有终点，且新型风险也在不断显现，商业银行风险管理中仍然存在被动管理、平面化管理等不足，元宇宙的出现进一步打开了商业银行风险管理的脑洞。元宇宙作为新一代互联网，由于其本身发展目标、路径仍有很多不确定性，应用到商业银行风险管理当中是一种风险，同时也是一种新的探索。元宇宙作為一种未来的发展方向，风险管理又是决定商业银行间竞争力的重要手段，及早研究元宇宙与商业银行经营发展中风险管理的融合，是商业银行在新时期进行有效、成功竞争重要的路径。

二、文献综述

（一）关于元宇宙的研究

陆岷峰（2022）认为元宇宙是互联网技术应用的最高形式，作为一种技术的集成，体现着生产力中最活跃的因素特征，元宇宙在社会经济领域有极为广泛的应用场景，改变着人们对社会经济现象的重新认知，拓展了在社会经济发展中的思维与路径。陆顺（2022）认为元宇宙既是互联网技术中数字技术应用的大全，更是一种思维与理念的创新，它将互联网技术综合在各个场景中进行应用，是一种集成技术，通过对不同的互联网技术或数字技术的组合来满足不同层次、不同主体的经营与管理需求，从而实现人类社会发展的目标。杨丽萍（2022）认为元宇宙作为一种通用技术，可以适用于任何场景，适用范围广，各行业都应当进行融合性研究，当然，元宇宙的融合还是要在元宇宙研究有一定的基础上，元宇宙发展方向的不确定性会带来融合上的风险。

（二）关于商业银行风险管理的研究

殷佳（2022）认为基于世界经济复杂多变，新型风险种类越来越多，商业银行面临的不确定风险增多，面对新型风险，传统的风险管理方法显然难以应对，数字技术虽然提升了商业银行的风险管理能力，但仍属于一种相对被动的风险管理模式，对风险管理的结果未知性较强。杨丽萍（2022）认为传统的商业银行风险管理方法较为落后，风险管理理念、思维一直没有本质性突破。基本上在制度设计上做了较多工作，投入较大精力，但一旦碰到风险事项基本是依法起诉，最终是赢得了官司赔了钱，风险管理几乎等于事后处置。陆岷峰（2022）认为商业银行的风险管理要构建主动的管理模式，即要将风险化解在萌芽状态，而不是将精力放在风险的处置上，实现这一目标必须对风险种类、风险作用过程、风险后果、风险管理方案提前做到心中有数，对有些风险要做反复的高强度压力测试，而目前的商业银行风险管理水平囿于技术手段尚无法实现，寻求风险管理方法和技术的突破十分迫切。

（三）关于金融科技与金融风险管理的研究

陆岷峰（2021）认为近年来随着大数据、区块链、人工智能等数字技术的发展，大幅度提升了商业银行的风险管理水平，各家商业银行特别是大型商业银行普遍实现了金融风险管理的数字化，风险管理模式、流程、手段得到了很大的改变。但另一方面，商业银行的不良资产率仍然处在一个相对较高的点位，案件事故仍然频发，说明金融科技改善了商业银行的风险管理但并没有从根本上阻止商业银行的各类风险的发生。徐阳洋（2022）认为金融科技在商业银行中的应用主要两大单元，一是客户营销，二是风险管理，商业银行的风险管理不断对金融科技的发展提出了许多新的需求，金融科技融入了商业银行风险管理的各个业务种类、流程，也有力地推动了金融科技的应用与发展，加快了数字技术的产业化进程。杨丽萍（2022）认为金融科技是科学技术的一个分支，技术的本性就是不断创新，金融科技的创新活动不断给商业银行的风险管理带来了新的思路与方法，因此，保持金融科技与商业银行风险管理的深度融合与应用有利于提升商业银行的风险管理水平，增强风险管理的针对性与有效性。

综上所述，目前的理论研究成果对于发展元宇宙、商业银行应用金融科技加强风险管理有了一定的认识，对于探索应用技术手段来提升商业银行风险管理水平形成共识。但现行研究仍然囿于传统的商业银行事后风险管理的思维，在应用技术手段对于商业银行的风险场景的模拟、演示以及风险管理中的沉浸参与等并没有进行系统研究。本文分析了商业银行风险管理中存在的问题，认为元宇宙是商业银行提升风险管理水平的新手段、新工具、新思维，并依据元宇宙和商业银行风险特点提出了具体的应用策略。

三、元宇宙在商业银行风险管理中的应用

元宇宙应用实质上是应用技术手段解决商业银行风险管理中难以解决的问题，是商业银行风险管理方法的新视角。商业银行的风险管理实质上是对商业银行潜在的风险、危机提前采取措施，将风险或危机消灭在萌芽状態。当前的商业银行风险管理由于应用了数字技术，风险管理水平明显得到大幅度提升，然而，目前的风险管理很大程度上仍然处于事后化解风险的状态，深度认清当前商业银行风险管理中存在的问题，积极将元宇宙理念与思维应用于商业银行风险管理中，将为商业银行的风险管理提供新的解决方案。

（一）商业银行风险管理中存在的问题

1.对风险的后果缺乏充分的准确估计

目前，监管部门对商业银行的风险分类主要有信用、利率、国别、声誉等八大类风险，除了信贷资产的信用风险，商业银行根据资产的所处状况进行风险损失评定外，其他风险基本上是一种设防性风险，即等到风险发生后才会采取相应的处理与化解措施，而信用风险一般是按年进行分类划定，也有根据不良资产逾期时间段进行调整，但信贷资产的质量由于受制因素很多，实际上也是随时发生变化的。因此，目前的商业银行的风险管理对各种风险可能造成的具体损失、危害及后果并不了解，在风险管理上侧重于防，各种风险无法进行场景下压力测试或测试压力不够，导致很多风险仍是防不胜防，正因为如此，商业银行每年的风险事项仍然不停地发生。

2.风险管理往往付出较大成本的管理代价

制度是风险管理的具体标尺，一定的制度管理成本在容忍范围内是正常的，然而，商业银行的很多风险管理政策、制度往往是付出一定的代价、成本后才形成的。近年来，我国商业银行的各类制度的建设不断完善，形成了体系化。但除了部分制度是在实践工作中形成或设计外，很多的制度是由于发生重大风险或案件后进行总结才构建的制度，也就是说很多制度的形成是案件的经验和教训的总结，是一种被动型形成的有成本和代价的制度。风险管理的措施属于一种事后的总结，而不是一种对未来风险管理实践的提前设计。

3.风险管理效率相对较低

随着商业银行业务规模的不断扩大，业务种类的持续增多，风险的类别也在不断增加，风险的管理难度也在加大，特别是数字技术的全面应用，线上金融业务的风险防范更显突出。而目前的商业银行风险管理更多的还在依赖人工管理，诸如抵押贷款的物的管理、贷款对象的状态管理等仍然依靠人工解决，风险管理效能相对较差。有些工作还必须严格按照先后顺序进行流程化管理，不仅信息传输失真，而且渠道长、环节多，速度慢、效率低。

4.场景化程度较差

商业银行的风险管理基本上是平面化管理，风险管理工作比较枯燥，往往作为一种任务不得不完成，风险管理工作中维度单一、目标单一、目的性明确，工作人员也很难从风险管理中寻找到管理的灵感或启发，风险管理的场景化程度相对较低，参与或置身于场景环境感受不深，因而，在风险管理中往往处于一种“不得不”做的工作状态。

（二）元宇宙在商业银行风险管理中应用

1.在虚拟场景中对现实风险场景进行全程模拟展现

商业银行风险管理实际上更多是对未来潜在的、可能发生的风险进行管理，现实的风险应用叫风险的处理，虽属风险管理的组成部分，但此时的风险管理已经相当的被动，而对未来潜在的风险管理就必须依靠元宇宙。元宇宙构建了一个与现实世界完全相同的虚拟世界，不仅可以通过孪生数字技术将现实世界完全镜像到虚拟世界中，而且虚拟世界的商业银行风险管理也有自己的管理逻辑，虚拟世界的数字员工可以按照自然人事先设置的运行原则、管理目标等要求自主运行，也就是说虚拟世界的商业银行的管理，可以按照规则进行商业银行风险全景化管理，从场景来讲是两个平行的风险管理世界，从时间顺序来讲，虚拟世界商业银行的风险管理可能会比现实世界在时间、管理内容、方法等方面先行一步。由于自然人在信息的储存、计算、速度等方面有自己的逻辑、运行规则，其依靠强大的信息、算能可以更加充分的预演可能发生的风险，自然人可以随时进出虚拟管理世界，完全可以根据其管理的结果借用到现实的商业银行风险管理工作当中。

2.在虚拟世界对商业银行风险管理方案进行验证

商业银行的风险管理一个重要方法就是对各种情景下可能产生的风险进行极限的压力测试，即在极端的情况下，风险带来的后果、形成的路径及应用策略的测试，能否取得测试的效果，一是取决于测试场景的多少，二是取决于测试的力度。现实世界商业银行的业务场景是平面化的，其形成的各种因素的组合只有一种情景，但又是瞬息万变的，而且在时间上是单向流逝式，再有一次完全同样的场景是很少的。而现实中的风险测试不可能用现实中可能形成的损失作为压力测试的成本，因此，这种压力测试往往只是处于一种表象，很难做到真实场景，有些仍停留在理论或模型的层面，难以达到风险压力测试的目的。元宇宙搭建的虚拟世界除了初始成本及更新成本外，场景可以无限制地复制，在虚拟世界的商业银行的风险管理可以将各种可能发生的风险事件进行极限压力测试，即使是毁灭性的测试也并不会给现实的商业银行带来损失，但自然人可以从这种极端压力测试过程和结果中了解到商业银行各类风险可能带来的损失和应对措施，且对现实世界并不会带来损害，这是现实世界场景下进行的风险压力测试不可能达到的效果。

3.利用数字机器人解决风险管理中效能问题

商业银行的风险管理一般是串联式程序化的风险管理，各个风险管理环节存在严格的先后顺序，自然人的风险管理效率可想而知。元宇宙下的商业银行风险管理，一是完全打破传统的自然人风险管理程序化的流程，实行并联式的网格化的风险管理模式，即基于风险管理目标，各个风险管理流程、行为可以同时运行，由于计算机系统的强大算能及信息储能，从而使各种风险管理环节可以在同一时间同时运行并实时得出管理结论或措施。二是元宇宙下的商业银行风险管理实行人机协同，即自然人通过人机相联，将自然人的主观意识或商业银行的风险管理目标、意图，通过计算机系统完成，实现人与数字机器人的最佳结合，效能显著提升。三是元宇宙下商业银行的风险管理具有实时性，数字机器人依托人工智能等技术，构建各种风险管理模式并进行演示，在执行风险监测、预警、风险防控措施执行等方面，十分精準、迅速，实现商业银行风险管理实时性，在风险管理工具上实现新的突破。

4.带领风险管理者进入沉浸式管理体验

商业银行的风险管理工作是一项较为枯燥、没有场景感的工作，工作气氛较为凝固。元宇宙下的商业银行的风险管理者可以在虚实两个风险管理世界自由来往，自然人和数字机器人之间可以进行互动，特别是自然人可以有身临风险管理现场的感觉，在风险管理的虚拟世界，自然人可以享受立体化管理过程，使工作不再显得枯燥，让风险管理者随时都可以感受到风险的威胁与压力，同时又能充分享受到由于风险管理措施的实施使商业银行的运行在风险的边缘回归到正常经营的快感。

5.风险管理由相对被动管理走向主动化管理

传统意义上的商业银行风险管理有一定成份的主动性管理，如在新业务开展前进行风险评估、制度设计，这类风险管理往往是可以预计到的，也是基于其他风险管理的实践经验来进行设计的，但大部分风险管理基本上是事后管理。元宇宙下的风险管理是基于区块链、孪生数字及人机协调等最先进的数字技术，将商业银行的风险管理现状、未来都在虚拟世界展示出来，特别是对未来的可能风险及风险后果均可以提前在虚拟的风险管理世界全过程展示，从而可以为自然人在现实商业银行风险管理过程中，针对可以存在或出现的风险，提前采取管理措施，实行主动的风险管理。因此，元宇宙下的风险管理模式已经由被动式风险管理转化为主动式风险管理，提升了商业银行风险管理工作的主动性和精准性。

（三）元宇宙在商业银行风险管理中应用的技术逻辑

严格定义上讲，元宇宙并不是一种新技术，而是一种新思维与理念，它是集最先进的数字技术应用的一种设计，因此，其技术逻辑是对现有数字技术的一种综合应用，实现“人、场、物”的重构。

1.搭建虚拟场景

要搭建一个与现实中商业银行风险管理相同的全场景，在这个虚拟世界至少要有下面几个要素。要有商业银行、客户及与风险管理的相关联的各主体，诸如担保公司、征信机构、人民法院、会计师审计事务所和政府各有关的风险管理部门等，现实中商业银行进行风险管理所有关联者要在虚拟世界有自己相应的身份;无论是商业银行风险管理自然人或数字机器人要能够实现在虚实场景下交互使用，能够有处于一种完全置身在场景中的沉浸感，能够满足商业银行风险管理者心理等各方面的需求;虚拟世界与现实世界要通过数字技术实现场景完全同步;涉及到的风险管理的内容不仅全面且还是多元化，信息要足够的多;虚、实之间的交互要不受任何条件的限制，可以随时随地开展或进行;虚拟空间必须有自己风险管理系统，与商业银行整体运行系统相融;在元宇宙风险管理世界要有相对应的数字文明以及相应的运行规则;具备了这些基本因素，元宇宙风险管理运行基本条件就已具备。构建这样的虚拟场景，商业银行必须加大科技投入，有计划实施。

2.以区块链技术为基础

区块链技术作为信息技术的基础，通过实行分布式记账，具有去中心化、信息可溯源、不可篡改、智能合约等多项功能。区块链技术不仅是现实世界商业银行风险管理的重要方法，也是构建虚拟世界风险管理系统的基础技术。构建在区块链技术基础上的商业银行风险管理系统，不仅可以保证所有风险管理信息的真实传输，还具有可追查数据信息的源头，对于风险事项的各个参与者具有很强的约束功能，系统可以按照事先设定，对风险涉及者进行政策的执行或违约惩罚的实施。既保证信息的真实可靠、各参与主体的分享，又能够在此基础上实施各项风险管理工具，如大数据、人工智能、物联网等。商业银行无论是现实还是虚拟世界的风险管理都要以区块链技术为基础技术，在此基础上形成的虚实世界的风险管理才有可靠的技术基础。

3.数字机器人

数字机器人是虚拟世界商业银行风险管理的具体操作者，具有自然人的基本功能，同时又具有信息储存量大、算能强、自我学习等多种功能，数字机器人虽然是由自然人设计并按照自然人设计的规则运行。但数字机器人一旦投入使用，其发挥作用过程中会有自己的思维与逻辑，其发展的速度在有些方面会远远超过自然人。另外，数字机器人也是一个系统，本身也存在风险性。因此，商业银行在进行数字机器人设计与应用过程中，一是要对数字机器人的工作定位十分明确，在授权方面要进行严格的控制;二是对数字机器人进行制度及风险管理方面的培训，不断提升数字机器人的综合素质;三是对数字机器人的风险进行有效的管控，要用数字技术管理好数字机器人;四是实现数字机器人与自然人同学习，不断提升其风险管控能力;五是对数字机器人的投入数量要有计划，保持其与商业银行风险管理要求的适当性。

总而言之，尽管元宇宙在商业银行风险管理的应用代表了未来风险管理的一个方面，但由于元宇宙的发展目标、模式与路径仍然存在不确定性，在大力推广元宇宙技术在商业银行风险管理中应用，发挥其正能量的同时，也要切实加强数字机器人的风险管理，隔离虚实场景的风险，防止其相互传导、放大风险。同时，要加强对元宇宙风险管理的研究，始终保持元宇宙为商业银行的风险管理赋正能量。

（责任编辑：夏凡）

参考文献：

[1]陆岷峰，徐阳洋.“双碳”目标背景下供应链经济的新特点、新挑战与新对策[J].新疆社会科学，2022（1）：43-52.

[2]陆顺.中小商业银行属性特征与高质量发展[J].青海金融，2022（5）：37-42.

[3]杨丽萍.中小商业银行风险“二元化”管控研究—基于应用金融科技、监管科技实现法规制度数字化的视角[J].北京财贸职业学院学报，2022（2）：11-17.

[4]殷佳.直播电商供应链金融：零售行业与金融主体创新发展新赛道[J].区域金融研究，2022（7）：1-15.

[5]杨丽萍.构建科技、产业和金融良性循环的作用机理与实现路径研究——基于金融驱动视角[J].大庆师范学院学报，2022（4）：14-20.

[6]陆岷峰.元宇宙赋能场景金融：商业银行竞争新赛道[J].金融科技时代，2022（7）：45-51.

[7]陆岷峰.不确定性金融风险及其治理措施研究[J].广西社会科学，2022（5）：1-9.

[8]徐阳洋.关于商业银行数字化转型模式实践与创新路径的研究——基于近年来部分A股上市银行年报分析[J].西南金融，2022（8）：23-32.

[9]杨丽萍.新时代共同富裕政策背景下资本向善与资本伦理秩序研究[J].南都学坛，2022（3）：103-108.

[10]陆岷峰.关于当前我国元宇宙发展及在商业银行的应用战略研究[J].当代经济管理，2022（6）：77-86.

[11]陆岷峰.关于我国中小微企业健康生态培育与数字化应用研究[J].兰州学刊，2022（3）：52-61.

[12]陆岷峰.区块链技术在发展普惠金融中的应用研究——基于政银担企金融生态圈的再造[J].金融发展研究，2022（6）：84-89.

[13]陆岷峰.新格局下强化数字技术与实体经济融合发展路径研究[J].青海社会科学，2022（1）：83-92.

[14]曹梦石，徐阳洋，陆岷峰.“双碳”目标与绿色资本：构建资本有序流动体制与机制研究[J].南方金融，2021（6）：24-32.

[15]陸岷峰.“双碳”目标下绿色金融与转型金融发展路径研究——基于数字技术应用视角[J].海南金融，2022（8）：66-71.

[16]郝朝坤.供应链金融模式与供应链经济发展：金融与科技协调的视角[J].改革与战略，2022（2）：94-104.

[17]陆岷峰.元宇宙技术及其在金融领域的应用研究[J].南方金融，2022（7）：93-100.

[18]欧阳文杰.商业银行数据资产的价值评估与交易定价研究[J].会计之友，2022（19）：30-37.