自由贸易区效应的实证研究方法综述

周 佳,杨培强

(嘉兴学院 商学院,浙江嘉兴314001)

区域经济一体化在当今世界经济发展中显现出愈加重要的作用,区域经贸合作已经成为区域协调贸易政策的主导力量,包括互惠贸易协定、自由贸易协定、关税同盟、共同市场和完全政治一体化等多种形式,其中自由贸易协定 (FTA)是最主要的形式。中国致力于加强区域经贸合作,目前在建FTA有18个,涉及亚洲、欧洲、大洋洲和南美洲的31个国家和地区。其中,已签署自贸协定12个,涉及新西兰、智利、秘鲁等20个国家和地区;正在谈判的自贸协定6个,涉及澳大利亚和挪威等22个国家。此外,中国完成了与印度的区域贸易安排联合研究,与哥伦比亚等国正在开展联合可行性研究,并加入了 《亚太贸易协定》等。①《中国对外商谈自由贸易协定总体情况》,见中国自由贸易区服务网http：//fta.mofcom.gov.cn/.

FTA效应研究是经济全球化背景下的热点问题,人们不仅研究FTA对区内成员的效应,也研究对区外成员产生的影响。学者普遍重视采用建立计量经济模型进行实证研究,大致可以分为事前模拟评估和事后评估两种类型。事前模拟评估的方法主要有可计算局部均衡分析 (Computable Partial E-quilibrium,CPE)模型、可计算一般均衡分析 (Computable General Equilibrium,CGE)模型及基于CGE模型发展起来的GTAP模型等,事后评估的方法主要有引力模型、巴拉萨模型、贸易强度指数等。[1-2]

一、事前模拟评估方法

事前模拟评估是指在FTA正式建立前或政策与协议正式生效前,通过对各种相关变量进行控制,对即将建成的FTA对区内外成员的贸易效应进行预测,最常用的实证研究方法主要是CPE模型、CGE模型及GTAP模型。[3]

(一)CPE模型

局部均衡是指在单个商品市场中形成的供求平衡,商品的价格只由单一市场中的供求情况来决定,而不受其他商品市场的影响。局部均衡模型主要分析区域经济一体化组织成立前后伙伴国与非伙伴国对某一类商品的收入需求弹性的变化,用以确定对贸易流量的影响。在研究宏观政策对产品市场产生的影响时,在初始均衡向新的均衡过渡的过程当中,局部均衡模型可以对市场价格、商品供求数量、消费者和生产者剩余进行计量、从而定量地分析政策所产生的影响。[4]世界银行的SMART模型就是CPE模型中典型的一种,在国际多边贸易谈判中是一种重要的分析手段。

在贸易政策分析中,CPE模型的应用也较为广泛,林龙辉等利用局部均衡模型对出口退税问题进行分析,[5]鲍晓华等利用局部均衡模型对技术性贸易壁垒的经济影响进行研究。[6]刘昭阳等运用CPE模型,在Francois和Hall的GSIM(Global Simulation Model)基础上,建立了一个四国静态模型,用于定量评价中日韩FTA下农产品贸易政策变化的环境经济影响。[7]

CPE模型的数据库具有较好的时效性,也较容易深入到微观层面,这使其在贸易政策分析中有较强的实用性与可操作性。同时,CPE模型能够比较直接而清晰地反映某种商品在市场上的供给、需求及价格之间的相互作用效果与机制,因而得到了一定程度的广泛应用。但CPE模型考虑的只是孤立的市场均衡,未考虑各个市场之间的联系和影响,并且只能度量单一变量的贸易效应,也存在一些局限。

(二)CGE模型及GTAP模型

CGE模型最初源于法国新古典经济学家瓦尔拉斯 (Warlas)的一般均衡理论,在其1987发表的《纯粹经济学要义》首次提到。在相对价格的条件下,CGE模型中的市场是完全竞争的,供给函数、需求函数是零阶齐次函数。模型中消费者在预算约束下,追求效用最大化;而生产者受技术水平的限制,追求实现利润最大化。在瓦尔拉斯定律的条件下,所有的商品和要素市场都满足平衡;CGE模型内的资源分配注意均衡配置资源,而不是关注经济的周期性,研究影响政府的重点政策措施在经济运行中的作用机制,而不是政策干预的确切结果。CGE模型作为一个有效的工具,尤其是在分析经济计划、衡量自由贸易区建立之前的贸易效应等方面效果较好。[8]

为了能够考察FTA对成员及非成员各方面的影响,CGE模型开始应用于FTA的研究中,而由美国Purdue农业经济系Thomas W.Hertel教授所领导开发的全球贸易分析计划 (Global Teade Analysis Project,GTAP)数据库项目,是一个多地区、多部门的可计算一般均衡模型,提供了一个具有操作性的可计算一般均衡框架。最初的GTAP模型是一个比较静态模型。主要假设包括：市场是完全竞争的,生产的规模报酬不变,消费者最大化效用,生产者最小化生产成本,所有产品和投入要素全部出清等。该模型中包括了行业部门、资本创造者、家庭、政府等四个机构。由线性方程组构成的大型系统,方程组是商品、服务及要素市场的需求和供给条件构成的数学表达式。[9]

作为新古典经济理论基础上发展起来的多国多部门应用一般均衡模型,GTAP模型对政策定量模拟预测具有良好效果,能够对政策选择和决策提供具体并且较为准确的建议,自1993年以来,GTAP模型已被广泛应用于自由贸易区和贸易政策效应分析。当今世界主要经济组织都已经采用GTAP模型对国际经济进行分析,并且获得了良好的结果。[3,10]。随着中国与国际社会联系的不断加强,越来越多的国内学者也运用GTAP模型模拟中国对外经贸发展政策变化及相关影响,尤其是在FTA贸易效应研究领域,为我国FTA政策选择提供定量的评价和建议,产生了广泛而深远的影响。

Hertel、Walmsley对静态GTAP模型进行拓展,构建了一个动态GTAP模型,该模型包括跨国资本流动、资本积累、以及投资的适应性预期理论等。[11]在模型不断发展的同时,也补充和更新了数据。从20世纪90年代以来,GTAP数据库以每两年左右的速度更新,GTAP模型最大的突破是从第六版的比较静态分析演进为第七版的动态分析。比较静态分析在研究中将资本的回报率调整视为一个没有时滞的瞬间过程。但GTAP动态模型可以根据时间动态更新数据库和构建模拟的基准情景,时间作为变量同时受政策、技术和人口等变量的影响,并且资本可以在不同区域之间流动,与现实情况更为接近。到2011年,基于第8代数据库动态GTAP模型已经在文献中得到使用。[12]

GTAP模型在区域上一般按国家和地区划分,每个国家都建立独立的CGE次模型;在部门划分上,根据SITC的分类标准将商品分为9个部门,分别为农业、采掘业、加工类食品和饮料、纺织品服装类、化学制品、钢铁和金属产品、机械电子类产品,其他制成品和服务产品。根据研究的需要,也可以进一步细分到行业和产品种类。Petri等使用基于第8版数据库的动态GTAP模型研究 “跨太平洋伙伴关系协议”(TPP)和亚太共同体 (FTAAP)的关系。[12]GTAP研究过程中,一般设定基准线预测和动态情境进行模拟,如成功加入或构建FTA的情境,以及FTA政策弹性不同的情境等。Areerat等设置了TPP11国等7种情境,模拟分析TPP和中日韩FTA效应。[13]

由GTAP模型所模拟的结果主要应用在研究对宏观经济和社会福利、对双边和多边贸易自由化、对不同行业产出与贸易的影响3个方面。

一是对宏观经济和社会福利的影响。杨立强等在分析TPP与中日韩FTA经济影响时,就利用GTAP模型模拟分析了TPP与中日韩FTA不同谈判结果的五种组合情形,分别给出了五种模拟情境下区域经济一体化对中日韩经济的主要影响,得出了三国的东亚区域经济一体化的影响要大于TPP的影响以及中国在不加入TPP的情况下促成中日韩FTA是中国应对TPP和改善自身宏观经济指标的主要途径。[10]蒋含明等基于GTAP模型的模拟结果显示,ECFA的签订推动了两岸贸易的成长,提高了两岸实际GDP的增长速度与福利水平。[14]

二是对双边和多边贸易自由化的影响。Stephan Von Cramon-Taubadel等通过对欧盟-乌克兰自由贸易区效应的实证分析,得出了自由贸易区建立之后,乌克兰的资源分配效率更加有效,乌克兰对俄罗斯出口增加,价格下降,贸易条件恶化等主要结论。①Stephan Von Cramon-Taubadel,Sebastian Hess,Bernhard Brummer.A preliminary analysis of the impact of a Ukraina-EU Free Trade Agreement on Agriculture[J].Policy Research Working Paper,2010,1(1)：1-67.曹亮等将区域经济一体化和贸易结构结合起来,利用GTAP模型集中研究了中国和东盟自由贸易区成立前后,成员国在贸易流量和结构上的变化。[15]区域贸易自由化将会扩大成员国之间的贸易规模,但不发达成员国和经济总量较小的成员国从自由贸易区获得的增长效应相对有限。同时,从贸易结构效应看,自由贸易区建立后,有利于促进各国产业结构升级。

三是对不同行业产出与贸易的影响。万璐指出了TPP中相关国家和地区产品部门如农林渔牧、纺织业、交通运输、服务等行业的产出变化。[16]张海森利用GTAP分析了美国取消对棉花的补贴给世界以及中国纺织服装和棉花产业造成的影响。[17]王莉利用GTAP模型模型分析了建立东亚自由贸易区对中国及世界农产品贸易的影响,分析了五种不同方案对中国及世界农产品贸易和经济所带来的冲击。[18]郑芳针对油料作物进出口的影响进行了分析,通过GTAP模型模拟亚太地区建立不同自由贸易区对油料生产与贸易的影响。[19]

二、事后研究方法

事后研究是指运用实证方法对在FTA成立之后若干年的贸易效应进行研究,其方法主要有引力模型、巴拉萨模型和贸易强度指数等。

(一)引力模型

国际经济贸易研究的引力模型,其基本思想来源于经典物理学中的万有引力定律。20世纪60年代,贸易流量开始作为国际贸易定量研究的核心问题,1962年,Jan Tinbergen利用简化模型和时间序列数据,检验了引力模型中各解释变量对名义贸易额的影响。1963年,P.Poyhonen也运用截面数据对引力模型方程进行了估计。1966年,Hans Linnemann首次对引力模型的贸易计量进行了系统总结,在模型构造和变量设计方面,初步形成了一整套成熟的理论和方法。[20]

在随后的研究中,学者们出于各自研究目的对引力模型进行改进。主要是引进两大类型的变量：一类是人口、国土面积等影响经济规模的内生变量,二类是代表贸易政策效应、成员国类别等的虚拟变量。为了更好地明确贸易政策中历史等因素对贸易流量产生的影响,研究者逐步在引力模型中加入优惠贸易协定、贸易限制措施、殖民关系、文化联系等因素。这些加入的变量又有阻力和助力两方面的影响,很大程度上丰富和拓展了引力模型的内涵、功能与应用范围,促进了将引力模型用于研究区域经济一体化对成员国贸易的影响。Aitken、Bergstrand等人引进了区域贸易优惠安排的这一虚拟变量。In-koo Lee对影响中国推动FTA协定的决定要素进行了实证检验,除了选取常用的GDP、贸易总额和距离等解释变量外,还选取了FDI占GDP的比重、是否拥有石油、对方国过去对中国殖民与否等虚拟变量作为解释变量。[21]Walsh利用引力模型分析服务贸易进出口的决定因素,表明决定服务贸易发展的重要因素是出口贸易国的收入、语言相似程度影响,而并非是地理距离的比邻以及是否属于同一区域集团。[22]

国内的学者也将引力模型广泛应用于CAFTA等与FTA效应有关的研究中,并在模型的变量设计和向动态化发展方面取得了丰富的研究成果。单文婷、杨捷运用基本引力模型评价各国的贸易潜力以及预测中国与东盟各国的贸易额增长率,认为中国与东盟的贸易将保持当前良好的发展势头。[23]高越、李荣林在研究APEC成员间结成的FTA的贸易效应时,使用了固定效应方法估计面板数据引力模型。[24]这种改进较好地克服了变量内生性问题,并考虑了多边价格项的影响以及FTA的滞后效应,得出结论：APEC成员间的FTA通过贸易创造扩大了他们之间的贸易,且没有产生对于非FTA成员的贸易转移,FTA产生的动态效应使得FTA的非成员国也会获益。

(二)巴拉萨模型

1967年,B.Balassa在研究区域贸易合作效应时,基于成员国或非成员国进口需求收入弹性变化的视角,对不同区域经济一体化地区贸易创造效应和贸易转移效应进行实证研究,并建立了一个新的研究模型。其假定在区域贸易合作之前各成员国进口需求收入弹性是不变的,如果在区域贸易合作之后一国进口需求弹性发生了变化,则认为这种变化是由区域贸易合作所导致。[25]

模型的基本方程为Mi=aYibiμi,其中Mi为i国的进口贸易额,Yi为i国的国内生产总值GDP,a是常数,μ是模型误差,bi是i国进口需求收入弹性。对上述方程两边取对数,得：

其中,MTi、MIi和MEi分别是i国总进口值、i国从区域内成员国的进口值和从区域外成员国的进口值。如果在区域贸易合作启动后,成员国区域贸易进口的需求弹性变大,则表示存在贸易创造效应;如果区域外贸易的进口需求收入弹性减少,那就是产生了贸易转移效应。[26]

张婕在使用巴拉萨模型之前,先用贸易比重分析对区内贸易比重的变化进行了考察,以便从总体把握区域贸易合作是否成功地实现扩大区域内部贸易这一目标,再用巴拉萨模型的实证检验对CEPA贸易创造效应与贸易转移效应。[27]李占卫、李皖南在研究CAFTA的过程中,在原有巴拉萨模型的基础上引入价格变量,通过对出口量和进口量的分析,认为CAFTA的建立将促进中国的经济增长。[28]

(三)贸易强度指数

贸易强度指数 (Trade Intensity Index,TII)又称贸易结合度指数,经常被用来衡量双边贸易关系的相对重要性,可分为出口强度指数和进口强度指数两种,计算公式为：

三、评述与展望

无论是事前的模拟预测,还是事后的实证检验方法,都各有侧重,也都有有待发展和完善之处。引力模型能够成功解释两个地区经济总量和经济中心实际距离对区域经济一体化成员的影响,但引力模型的设置相对简单且使用的数据类型上也有片面性。由于使用的是截面数据,当把FTA看作内生,则其对贸易流量的影响就有偏的可能,只有使用面板数据才能更好去解决FTA的内生性问题。引力模型考虑的仍然是贸易流量问题,如果要将FTA和周边区域的影响考虑在内,还需要引入一般均衡模型 (CGE模型)及全球贸易效应研究中运用较为广泛的GTAP数据库。但GTAP模型也有其局限性,如必须假设运用事前数据估计出的弹性在FTA建立以后不会改变,这是其致命缺陷。而且一般均衡分析方法比较注重FTA建立及其政策对经济运行产生影响的作用机制,却不能更好反映政府政策干预经济运行的结果。CGE研究方法对模型中的假定和参数非常敏感,在研究过程中还必须进行相应的解释。[31]巴拉萨模型可以定量分析贸易转移效应和贸易创造效应,但是模型本身比较简单,对如价格、关税等对贸易影响较大的变量并没有考虑在内,故对贸易效应的解释是十分有限的,在FTA贸易效应的研究中运用也不是很多。贸易强度等指数能较直接地分析贸易伙伴之间的关系,但考虑的因素比较单一,只能做一个简单的判断,并不能深入进行分析。

总体而言,对研究贸易效应实证方法的分析,CGE模型中的GTAP模型是较为成熟的研究模型,也是区域经济一体化和FTA效应研究中较为有效的手段,在未来较长一段时间内,仍将是研究FTA贸易效应的有力武器。GTAP模型的演进将向服务贸易领域和非关税政策效应方面拓展,此外,规模经济、不完全竞争等也应该引入模型之中,从而使得模型更贴近现实。当然,对国内学者而言,如何利用最新的GTAP模型,将定性与定量分析方式有机结合,结合中国经济与贸易发展的特殊现实,分析全球经济一体化和自由化对中国经贸的影响,实现GTAP模型中国化,将更加具有前瞻性和现实意义。

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