改革开放以来我国非市场交易费用的估计及其变动新趋势

龚征旗 滕宇

内容摘要：本文通过结构方程模型构建了MIMIC模型用以估算我国非市场交易费用，研究发现，自改革开放以来，我国非市场交易费用相对规模主要受到基础设施建设与发展水平、政府监管和调控、对外开放程度的影响。1978-2006年我国非市场交易费用相对规模呈下降趋势，而2007年之后呈上升趋势。因此，需要对未来我国非市场交易费用相对规模的增长进行控制，进而实现我国经济社会稳定可持续发展。

关键词：改革开放   非市场交易费用   MIMIC模型   间接估算

中图分类号：F713    文献标识码：A

引言

交易费用思想最早是在1937年被Coase提出的，目前已发展成为新制度经济学的关键内容。Coase在《企业的性质》这篇文章中第一次将这一概念纳入经济学的分析范畴。Coase指出交易费用是市场价格机制的运行成本，其内容主要包括：其一是发现贴现价格以及获得准确的市场信息的成本，其二是在市场交易过程中，交易者之间谈判协商、讨价还价以及最终履行合同的成本。不难看出它是经济活动中极其重要的变量，同时也对经济发展起到至关重要的作用（Wallis、North，1986）。具体而言，交易费用不仅能够影响到交易方协议或者合同等契约的签订，并且在确定商品或服务的供应类型和产量等方面发挥着重要的作用。此外，它还在一定程度上对市场交易的发生以及生产经营活动的确立都起到决定性的作用，甚至决定了哪些组织或者产业能够持续存在下去，以及在一些特定市场中个人或者团体的兴旺和衰落（Benham，1998）。

然而，现阶段对交易费用内涵界定不明确，并且受制于统计数据，对其的测度是该理论发展过程中的重难点。因此，在这一方面的研究中存在很多质疑，但仍有一些专家学者指出可以利用间接方法对其进行测度。到目前为止，国内外在交易费用的测量方面的研究成果主要可分为两类，其一就是在统一的制度环境下，从宏观角度入手，对某个国家或者经济体总的交易费用的测度;其二就是从微观角度入手，对某个政策或行业所涉及的交易费用的测度。尽管世界各国专家学者在交易费用的测量方面取得很多的进展和成果，但是不可否认的是还有很大的不足。比如在宏观层次的测量上，Wallis和North虽然首次提出了交易费用总量的测量，但其从交易部门所占比重入手的测算方法只能考虑到市场交易费用，而忽视了非市场交易费用的测算。随后，国外专家学者也对此纷纷效仿，在市场交易费用的测度方面已经取得了较为丰富的研究成果，能够给后续研究提供有力的指导和依据（Wallis、North，1986; Ghertman，1998;Dollery、Leong，1998;Dagnino Pastoreand Farina，1999;Van Dalen、Van vuuren，2005）。反观国内学术界，这方面的研究相较于国外来说比较缺乏，虽然诸如缪仁炳和陈志昂（2002）、卢现祥和朱巧玲（2006）、笪凤媛和张卫东（2010）对交易费用的理论分析，以及诸如卢现祥和李小平（2008）、汪大海（2013）、刘明星（2013）、张扬（2014）、刘建军（2016）等人在具体测算方面的实证分析，都为国内这一理论的研究奠定了基础。但不难发现，在非市场交易费用的测度方面的研究成果还较少，仍有待进一步完善。而且对于我国这种欠发达国家来说，由于自身在经济活动中正式交易部门的完善程度不高，市场交易相对于发达国家来说还不够成熟，因此势必存在很多无法直接观测的非市场交易费用。而这部分费用在一定程度上能够解释我国改革的成功与否以及增长的特征等，所以其重要性程度同样很高。1978年改革开放实施至今已经40年，我国在保证经济稳定增长的同时，非市场交易费用变化如何？如何从这一角度来解释这四十年来经济增长？对其进行分析和探索，无论从理论层面还是现实层面来说，都具有很大的意义。

但是这部分费用本身就无法直接观察到，而且现阶段数据资料方面存在着很大的不足，能够获取的信息有限，导致对其规模和数额无法直接测量，只能通过一些方法间接地测量，使得对其的测度虽然极其重要，但是不可避免地始终存在诸多困难和阻碍。本文针对上述研究现状存在的不足，基于结构方程（SEM）模型的思路（SEM就是将一些无法直接观测的变量作为潜在变量，通过一些可以直接观测的变量来反映这些潜在变量，从而建立潜在变量之间的结构关系），利用MIMIC模型，试图寻找出一个测度我国非市场交易费用的方法，找出相关的影响因素并进行量化分析，进而对我国改革开放40年以来非市场交易费用的规模进行初步估计，并发现新变动趋势，以便于深入分析1978年之后这部分交易费用与我国经济转型升级、政府管理和调控等方面的联系。

实证分析

（一）变量的选取和数据来源

有关学者指出，运用MIMIC模型的关键在于观察变量指标的选择，只有合理地选择观察变量指标才能保证该方法的成功估计。本文在借鉴金玉国（2001）、金煜（2006）、卢现祥（2008）、笪凤媛和张卫东（2009）、张毓晗（2013）等人相关研究成果的基础上，对观察变量的指标进行选取和相应计算，并根据模型估计结果中的C.R.值和P值对初始模型进行修正，从而得出最终模型。尽管本文通过借鉴已有成果对观察变量指标进行选取避免了由于指标选取不当导致的模型估计失败，但由于我国统计数据存在公开不完善等问题，这在一定程度上限制了模型估计结果的准确性，因此本文运用该方法只是对非市场交易费用进行初步估计。具体的指标选取和数据来源的详细说明如表1所示。

（二）模型的检验与估计结果

本文运用Amos21.0软件进行实证分析。本文在参考已有研究成果的基础上，将实际GDP的路径系数固定为1进行分析。由于涉及時间序列数据，在此选择Bollen（1989）的方法，即将时间序列数据进行一阶差分之后再运用极大似然估计进行分析，在此基础上便可得出相应的初始模型，之后运用该软件进行估计，并根据C.R.值和所对应的P值对模型中不合理或不显著的变量进行逐步删除，从而得出最终估计结果。而在最终估计结果的显示上，Amos21.0可以得出标准化和非标准化这两种估计结果，故在此主要对非标准化结果进行分析，最终模型估计结果如下：

（8）

上式中，NTC表示非市场交易费用，而NTC/Y1是非市场交易费用在GDP中所占比重，即我国改革开放40年以来非市场交易费用的相对规模。需要说明的是，这里采用一阶差分的形式，是由于经时间序列数据处理后，各指标变量均采用一阶差分形式，所以对模型中潜在变量也进行相应转换。由此可以发现，改革开放40年以来，我国非市场交易费用主要受到基础设施建设与发展水平、政府监管和调控、对外开放程度的影响。其中人均公路里程数和政府支出/GDP会推动其相对规模的增加，而对外开放程度则抑制了非市场交易费用相对规模的增加。具体而言，假定其他条件不变，人均公路里程数每增加一单位将导致NTC/GDP增加0.1个百分点。之所以造成这种现象，可能与在基础设施等方面的建设过程中存在权利寻租现象有关，加之监督和实施的不完全，这些问题会在一定程度上推动我国非市场交易费用相对规模的增加。此外，政府支出/GDP每提高1个百分点，相应的NTC/GDP会增加约0.1个百分点，而对外开放程度每上升1个百分点则会导致NTC/GDP减少约0.1个百分点。由此可以看出，政府监管和调控不合理以及基础设施建设的不完善是我国目前非市场交易费用规模保持较大数额的重要原因。因此，根据公式（8），代入相关数据就可估算出1978-2016年我国NTC/GDP变化率，具体计算结果如表2所示。

为了进一步对我国1978年以来非市场交易费用相对于国内生产总值的规模进行估计，本文参考笪凤媛和张卫东（2009）的做法，首先假设2001年NTC/GDP的值用0.25替代并以此作为基期，再根据表2中的NTC/GDP变化率，便可计算得出1978-2016年间我国非市场费用在GDP中所占的比重和相应的变动趋势图。具体计算结果和变动趋势如图1所示。由图1可以看出，在2007年之前我国NTC/GDP总体上呈现减少趋势，而在2008年左右受到金融危机影响后我国NTC/GDP呈现出增加趋势，到2016年为止这一数值相较于2007年已增加了约3.47个百分点，其逐渐向改革开放初期比重靠拢，并在未来期间可能进一步扩大。

（三）近几年非市场交易费用变动新趋势分析

据国内相关研究结果表明，自改革开放以来，截至2007年我国非市场交易费用规模总体呈现下降趋势。而根据本文最终估计结果发现，在2007年之后，我国非市场交易费用规模呈现出较为明显的上升趋势。因此，本文在上述分析的基础上，进一步运用stata12.0软件将上述三个观察变量对NTC/GDP的影响程度进行预测误差方差分解，具体结果如表3所示。

由表3可以发现，对NTC/GDP进行向前一期的预测其预测方差完全来自NTC/GDP变量本身，这说明剩下三个观察变量对我国非市场交易费用相对规模的影响存在一定的滞后性，而随着未来预测期的扩大，剩余三个观察变量的影响程度也有所提高。由表3可知，在未来预测期内，影响程度最高的是政府支出/GDP和人均公路里程数，而对外开放程度所产生的作用很小。其中政府支出/GDP所产生的作用具有明显的上升趋势，并且幅度较大;人均公路里程数在前期产生的作用呈现出平稳上升趋势，但后期略有下降;对外开放程度的影响程度变动最小，后期基本稳定在3%左右。特别是当预测期达到10之后，NTC/GDP自身的影响已经降到38.16%，而在观察变量中，政府支出/GDP所产生的影响上升到41.62%，已超过了NTC/GDP自身的影响。这说明，近年来政府支出/GDP对我国非市场交易费用相对规模的影响逐渐扩大，并成为主要影响因素，人均公路里程数是次要影响因素，而对外开放程度对我国非市场交易费用相对规模的影响微乎其微。

结论与建议

本文基于结构方程（SEM）模型的思路，利用MIMIC模型，对我国自1978年改革开放以来影响我国非市场交易费用的因素进行分析，并估算了我国改革开放40年以来非市场交易费用在GDP中所占的比重，由此得出如下结论与建议：首先，我国改革开放40年以来经济体制转型升级的效果较为显著，对外开放程度不断提高，这在一定程度上抑制了非市场交易费用增加。但政府监管和调控不合理、基础设施建设不完善以及其中存在权利寻租等现象，刺激了我国非市场交易费用增加，并且在近些年间明显增强。故1978-2006年我国非市场交易费用相对规模呈下降趋势，而2007年之后呈上升趋势。由此可以表明，一方面我国改革实施的经济体制升级和提高对外开放程度减少了我国的非市场交易费用相对数额，但另一方面在当今国际贸易局势越发严峻的背景下，对外开放程度对我国非市场交易费用规模的抑制作用将越来越小。而政府支出水平和人均公路里程数影响程度的提高，为我国未来降低非市场交易费用相对规模指明了方向。这需要政府立足于监管和调控，在不断完善基础设施建设的过程中，加强对实施过程的监督，提高建设透明度，防止权利寻租等负面现象发生，营造良好的政治环境。所以，在未来很长时期内，我国在保证经济体制转型升级合理有效以及基础设施建设不断完善的基础上，还需加强相关法律规范制定，合理分配和明确各主体之间的权利与义务，加强对政府行为的监管，防止权利寻租等负面现象发生，以降低在经济社会发展过程中不必要的资源浪费，实现非市场交易费用的减少，这也是保证我国经济社会稳定健康可持续发展的关键。

参考文献：

1.笪凤媛，张卫东.交易费用的含义及测度：研究综述和展望[J].制度经济学研究，2010（1）

2.卢现祥，朱巧玲.交易费用测量的两个层次及其相互关系研究述评[J].数量经济技术经济研究，2006（7）

3.卢现祥，李小平.制度转型、经济增长和交易费用——来自中国各省市的经验分析[J].经济学家，2008（3）

4.徐蔼婷，李金昌.中国未被观测经济规模——基于MIMIC模型和经济普查数据的新发现[J].统计研究，2007（9）

5.Dagnino-Pastore J M，Farina P E. Transaction costs in Argentina [J].Paper presented at ISNIE，1999

6.Van Dalen H P，Van Vuuren A. Greasing the wheels of trade：A pro file of the Dutch transaction sector[J].De Economist，2005

7.金煜，陈钊，陆铭.中国的地区工业集聚：经济地理、新经济地理与经济政策[J].经济研究，2006（4）

8.金玉国.宏观制度变迁对转型时期中国经济增长的贡献[J].财经科学，2001（2）

9.卢中原，胡鞍钢.市场化改革对我国经济运行的影响[J].经济研究，1993（12）

10.劉姿均，陈文俊.中国互联网发展水平与经济增长关系实证研究[J].经济地理，2017，37（8）

11.盛洪，陈郁译.企业、市场与法律[M].上海三联书店，2009

12.缪仁炳，陈志昂.中国交易费用测度与经济增长[J].统计研究，2002（8）

13.王耀光.交易费用的定义、分类和测量研究综述[J].首都经济贸易大学学报，2013，15（5）

14.吴明隆.结构方程模型——Amos实务进阶[M].重庆大学出版社，2013