美国：高盛编码盗贼沉浮记

文/魏道培

美国：高盛编码盗贼沉浮记

文/魏道培

America : Ups and Downs of Goldman Sachs Code Thief

7月3日的晚上，塞奇·阿列尼科夫（SergeyAleynikov）打算从芝加哥飞往纽瓦克。此行，他打算找一个新工作。

从芝加哥上飞机后，他就睡意朦胧，但却注意到有穿暗色西装的人在机场逗留。很明显这些人是美国联邦调查局（FBI）的。他们已查清塞奇的身份，并向他出示逮捕证，把他铐走。

塞奇十分迷惑自己为什么被抓，还以为抓错了人。黑衣警员拒绝向他透露任何信息，直到走出机场，他才被告之，他因偷窃了高盛公司的计算机编码而被捕。

原来，早在2009年4月，塞奇就在一家称为“特杂”的高频率技术交易公司供职，但在接下来的六周里仍保留着高盛公司职务，直到6月5日。在这期间内，他将高盛公司32兆字节的高频率股票交易系统的源代码，通过所谓的“瓦解储藏”手段发到了自己的电脑里。

“瓦解储藏”是一个网络储藏地，专门储藏源代码。该站服务器可依据所获地址轻易获取别人的商业机密。让塞奇没有想到的是，高盛公司发觉和翻脸如此之快，在他提出要离开不到48小时就向FBI报告了他的所作所为，并派专人将高频率交易系统和编程技术监控起来。高盛发言人称，这些编码的价值极高，编码内包含了大量交易秘密。而塞奇被捕时，FBI已从他的电脑和掌上行中发现了高盛的源代码。

塞奇不以为然，连忙给他的律师和妻子打电话。让塞奇不服的是，FBI人员并未出示搜查证。他坐下后还反复地给他们做解释，“搞错啦！”随后，警员告诉他，有证据表明，他违反了美国政府1996年颁布的《经济间谍活动法》和《国家赃物法》。FBI确信，他完全可以用不正当的手段操控市场，造成社会经济危害或逃亡，因此将其拘押在拘留中心并不得保释。

塞奇走路踌躇，口音滑稽，留有胡须，看上去就像画家艾尔·格力高（ElGreco）笔下的模特。

不是所有人都确信，塞奇认为自己拿到手的东西没有价值，因为拿高盛的源代码创造新系统，其理由并不充分。也有人认为，把旧系统安装在旧房屋内完全有可能的。但更让人困惑的是，塞奇离开高盛后居然还在动高盛的源代码。倘若它不重要，那他为什么还在打开它继续研究呢？而真正让局内人不解的并不是塞奇干了什么，而是高盛控告塞奇的动机是什么。

奇才这样造就

早在1986年，塞奇才16岁，就无师自通地自编计算机程序。他原本很爱国，但是在柏林墙倒塌后，他离开了俄罗斯。他是不信教的犹太人，但不喜欢英语，语言是他的短项，最后却迷上了计算机编程。

他发觉，计算机程序像下棋一样可以解决很多特殊问题，这门专业更像生孩子，是无与伦比的创造，这促使他加大智力和时间的投入。他在大学里很快完成了从数学到计算机科学的学习。

1991年，他来到纽约，加入了希伯来男女协会。这里有两件东西让他震撼，其一是街上多样化的人群和名目繁多的商品和食物。这在俄罗斯当时根本就看不到。他购买了很多食品并寄给母亲。他囊中羞涩，没有着落，不得不参加犹太人创办的职业培训班。

让他困惑的是语言，别人问他来自哪里，他都无法回答。最后，他费尽周折终于在一家医疗中心找到工作，每小时8.75美元。随后，他又在拉特格斯大学专攻计算机科学。1998年，因特网出现，他进入一家称为IDT的电信公司供职。在随后的十余年间，他成为专门设计计算机系统，写编码的专家。该公司拥有成百万的电话路径，员工达500人，到2006年，该公司雇员跃升至5000人，而塞奇已成为这里的明星技术专家。

就在那年，有猎头找到了他，称他的特殊技能奇缺，华尔街需要高速信息处理系统软件的专家。而塞奇当时在IDT公司的年薪为22万美元，他当时对华尔街不感兴趣。猎头对这位呆头呆脑的家伙已失去耐心，迫不及待地将一大堆华尔街所需软件名称交给他看，包括一本如何在华尔街供职的面谈技巧书。但他仍然认为，华尔街不是他待的地方，自己的生活已富足，赚这么多钱干啥。第二年，猎头再次打电话给他时，他仍然在IDT供职，直到该公司陷入财政危机，难以为继。此时，塞奇的妻子艾琳娜已怀上第三个孩子。这意味着他们家需要更大的空间。塞奇这才开始对这个猎头感兴趣。他与猎头取得联系，说愿意去华尔街供职。

随之而来，高盛负责人与塞奇进行了系列电话交谈，然后是长时间的面谈。此时，他很紧张，因为要么改变他的一切，要么机会稍纵即逝。但同时，又觉得好奇，他虽然已成为系统专家，却并不熟悉金融业。高盛不时拿数学难题、光物理问题或计算机智力谜团给他解，但不管遇到什么，他都能得心应手。

进入高盛的第一天，他就发现，几乎超过一半的程序师都是俄罗斯裔美国人，换句话说，俄罗斯裔在华尔街就意味着最佳程序师！历经多种测试，高盛公司决定聘请他，并赠送27万美元礼金给他。

成也源代码

2007年塞奇成为高盛人时，高盛和华尔街其他公司正处于历史关头。高盛的公债交易部遭遇前所未有的麻烦，随之影响着整个华尔街。纽约交易所处于崩溃边缘。美国仅新泽西州就有十余家交易所出现买卖同一种股票的现象。经纪商不断违规操作，制造混乱，高盛也介入其中。美国证监委不断发布新规，但仍难抵挡疯狂的股票经纪商。

塞奇（左二）对FBI的拘捕毫无准备，感到莫名其妙

新规对股市交易形成新的刺激。此时，过去的低频率交易方式已不再适应，而高速计算机控制下的交易频率越高就越能获利。此时的券商有些无法参与，有些却可大显神威，高盛就是其中之一。中间商的作用在美国金融业日益凸显，他们每年在华尔街的交易额为100亿～200亿美元。新市场规则与新技术的结合产生一种新的效应，就像给机器人安上了人脑，只需眨眼工夫，它就可以执行数万手大单交易。但新游戏规则比较复杂，赚钱需要更加清晰与简单的程序，这些复杂的因素除了程序师，其他人无法完成。

新规导致一些券商费力不赚钱，而另一些则赚钱不费力。赚钱的秘诀就在于是否采用高频交易手段。

2008年，高盛公司发现了千载难逢的好机会。作为股票交易中间商，他们又拥有了数十亿美元的市场潜力可挖。但糟糕的是，系统问题越来越大，若不改变，他们可能鸡飞蛋打。那一年，他们的毛利仅为3亿美元，而那些拥有高频率交易手段的对冲基金如Citadel公司净赚达12亿美元。

塞奇一进入高盛就发现，他们的系统问题多多，他过去供职的IDT公司可不是这样。高盛的系统是在好多年前从一家电子交易公司买来的，已相当陈旧。而高盛主要靠自己的两幢大楼中的交易系统，每秒处理纳斯达克信息4万条，并且每个信号闪现需5毫秒，因此可以确定，高盛输就输在层层信息通路环节上。

塞奇因此计划设置高频率交易平台。该计划一旦成功，将为高盛带来预想不到的赚钱机会。然而，编码体系却如大象般难以撼动，而且还需精心呵护。塞奇为用户提供准确的数据，使其制订精明的打算和决策。有人预言，华尔街股市崩盘时，塞奇倘若介入金融，那么他一定能利用其运算法则准确预测股市走向，从而避免高盛走向危机。

可是，由于塞奇天生无赌徒心理，他从不把自己的工作与高盛的交易客户联系在一起。他只想创造速度。他知道，每提高一毫秒的速度就可给老板带来极高的价值。在接下来的时间里，他为高盛解决了大量郁结问题。其中之一，也是他的最大发现，即高盛在开放的资源库内只有单向关系流。也就是说，计算机资源未能得到充分的发挥，因此在交易密集期，高盛系统总是卡机或堵塞。倘若能将数台计算机合并为一台，让更多客户端共享，那么其速率就可以倍增，并且可以避免混乱，无形中减轻了通道压力。他不理解高盛为什么就没有想到这一点。仅仅需要将开放源码重新组合包装就可改变这一切，这是他独一无二的创造。他很快把自己的想法告诉了高盛老板。开放源代码需要多方合作与分享。塞奇在这一领域已游刃有余。但是老板告诉他：“你是在工作，而不是创造！开放源代码是获得的知识产权，不得随意改变。”

败也源代码

塞奇喜欢老板这种性格，他们相处相当和谐随便。但他觉得高盛的环境并不适宜编程，因为编程最重要的手段之一就是天衣无缝的合作。在高盛，人们相互间的联系非常少。高盛赚钱难有起色的原因就在于员工没有齐心协力。从那以后，塞奇在独立狭小的工作间内工作，几乎与其他人没有联系。不像IDT，他曾与多人密切配合。

紧接着，华尔街金融危机爆发。高盛为了保持高频率交易的地位，老板将其余程序师一一解雇，唯独留下了塞奇。在那时，塞奇在华尔街已声名远扬，许多公司都在寻找他，但高盛却不许他与外界往来。瑞士银行（UBS）曾给他提供40万美元的年薪。随后，他又接到另一对冲基金公司的电话，说可以给他年薪100万美元，并且允许把他的办公地点设在家里。这些公司只有一个目的，即创造无与伦比的避险平台。这实际上对他再合适不过了。此时的塞奇已经心猿意马。

他最终同意了一家公司的请求并向高盛老板提出离职。老板问他，要什么条件才能留住他。他回答：“钱很难诱惑我，但若要创建一个新系统，我是愿意的。我在IDT工作很有成就感，而在这里系统整体庞大，无人能驾驭。我确信，高盛公司没人能从整体上把握它。”塞奇同意暂时保留职务六周并教会高盛其他人他所知道的一切，以便他们能修复坏损源代码。从那以后，他就将一些源代码发给自己。在过去两年中，他发给自己的多为同类八字节码，其中包含10个亿的编码，还包含修改过的开放源码。有些源码没有开放他也发给了自己，而这些均属于高盛公司知识产权。

高频率交易系统是个微观世界。相关人员知道但他们很难对修改感兴趣，并将其作为个人财产收存。抓获塞奇10天后，FBI并无可靠证据指控他。伊利诺伊州技术研究院专家凡·福列特认为，高频交易系统是一种固定的设置，局外人很难添加修改。陪审团由于没有确凿证据，他们只能拿塞奇的电脑说事儿。而高盛的控告是，塞奇偷盗高盛的知识产权，因为高频交易源代码经修改其平台可提速，并且达到控制市场的目的。而塞奇称，把源代码字节发到自己的电脑上是为高盛整合优化系统，提高交易速度。让人深感惊异的是，在审理塞奇盗窃案时，高盛公司的表现更难让人理解。它派出的律师团队完全像商人，他们对专业技术一窍不通，致使案件审判一拖再拖。

真相大白

提审塞奇是在华尔街的一家独立的院落中进行。FBI未向任何方寻求技术支持。华尔街的公司为顺应新股市的需求，纷纷启用高频源码，并且专家来自不同国家的技术精英，却都生活在美国。这些人一有不顺就被怀疑被逮捕。像高盛与塞奇的这类案件已屡见不鲜。当他们寻找新工作时，原来的老板往往要过河拆桥，找借口整人。

对陪审员而言，这些技术专家一方面是奇才，另一方面则是蠢才，他们难以知道老板会翻手为云覆手为雨。塞奇进入高盛不久就成为明星雇员。在高盛常年雇用的3.2万员工中，只有不到45人知道源代码并可进入系统查阅。塞奇在进入高盛不久就成为这45人中之一。这样的特权，足以使他找到机会用闪盘将高盛所有计算机编码全部揽入囊中。FBI发觉自身拥有的证据不足，但却认为，塞奇的目的是将其留着随后他用。但塞奇解释说，高盛的源码是特制的，只能用于高盛系统，对其他系统几乎毫无用处。但法官坚持认为，他若利用高盛源码开发其他系统平台，那么别人的速度更快更有效益。审查员也发现，塞奇虽然在高盛，但他对该公司的交易知之甚少，漠不关心。他对商业几乎一无所知。他在高盛的目的其实就是修复系统。

尽管如此，不是所有人都确信，塞奇认为自己拿到手的东西没有价值，因为拿高盛的源代码创造新系统，其理由并不充分。也有人认为，把旧系统安装在旧房屋内完全有可能的。但更让人困惑的是，塞奇离开高盛后居然还在动高盛的源代码。倘若它不重要，那他为什么还在打开它继续研究呢？而真正让局内人不解的并不是塞奇干了什么，而是高盛控告塞奇的动机是什么。他们为什么要给FBI打电话？又要想方设法把塞奇送入监狱？最后他们得出结论，华尔街的每家公司都希望获得奇才，但都怕系统被复制和利用。陪审员审理这样的案件，无疑不让他们倍加作呕。

2012年2月17日，美国第二巡回上诉法庭宣布，塞奇无罪，却没有归还他的护照，获释的塞奇不得不待在新泽西州朋友家。但不久，塞奇再次被捕重回牢狱。原来，纽约州政府再次控告他访问并复制高盛公司最高机密——计算机源代码。当塞奇律师打电话问再次抓捕塞奇的缘由时，对方称，判刑并不重要，重要的是他必须承担责任。这一罪名与前有别。而高盛的理由很简单：我们花数百万血本和数千小时开发的源代码和技术是制造旺市的根本，因此公司有理由严格保护源代码与技术。

最后，美国第二巡回上诉法庭确认，塞奇在离开高盛前擅自将该公司高频率交易源代码上传至一家网站，多达50万，这些专利资源码完全可能为其他计算机系统利用。塞奇还是待在监狱里好，免得他再为高盛的对手公司效劳。

编辑：程新友 jcfycxy@sina.com