基于中小微企业信贷决策与调整问题的相关研究

刘诗琦 全威霖 钱明杰

摘要：文章主要针对信贷风险综合量化的相关研究，利用层次分析法与熵权法、BP神经网络建立信贷量化风险单目标优化模型。首先，针对有信贷记录的123家企业信贷风险量化与策略制定问题，选取七大经济指标结合层次分析法与熵权法，以银行最大贷款收益为优化目标，贷款额度、利率与是否贷款为决策变量。其次，根据年度贷款总额大小，制定两种信贷策略，针对无信贷记录的302家企业信贷风险量化与1亿元贷款额度的策略制定问题。最后，根据回代测试一致性较好的BP神经网络，利用指标补齐各企业信誉评级，接着根据企业信誉评级与相应经济数据，将无信贷记录信贷风险量化问题转化成有信贷记录信贷风险量化问题求解，由此制定固定贷款总额相较贷款额度理论上限盈余的信贷配给策略。

关键词：层次分析法;熵权法;BP神经网络

随着中国经济的快速发展与金融体系的不断健全，风险管理逐渐成为企业作出重要决策、实现稳定发展的必要环节。其中，合理化的信贷风险管理是银行为企业提供贷款与给予信贷优惠的基础，对经济发展贡献越来越大而集中多种信贷风险的小微企业尤其重要。银行常根据中小微企业实力、信誉识别评估中小微企业综合信贷风险，再根据信贷风险等因素制定关于放贷、贷款额度、利率、期限等信贷策略。综合考虑各企业信贷风险与可能的突发因素，在识别企业生产经营、经济效益影响情况基础上给出该银行在年度信贷总额为1亿元时的信贷调整策略。……