中国保险制度效率的实证分析

李志刚，张菁萌，杨 莉

中国保险制度效率的实证分析

李志刚1，张菁萌2，杨 莉3

中国保险制度具有明显的移植特征，从而使保险制度变迁具有阶段性的特点。应用数据包络分析对中国历年保险制度的相对效率进行研究，结果表明，以保险深度和保险密度为目标变量，中国保险制度变革是有效的，从而指明了保险制度改进的方向。

保险制度；正式制度；DEA；相对效率

一、引 言

从1980年恢复开办以来，中国保险业得到了迅速发展。2011年，保费收入14 339．3亿元，是1980年的3 117．24倍。在发展过程中，中国保险制度也几经变革，从国家型保险制度到财政型保险制度，再到金融型保险制度。

本文通过建立逻辑变量对中国保险制度进行量化，应用数据包络分析（DEA）对1980年以来中国历年保险制度的相对效率进行研究，探索保险市场不断开放情况下中国保险制度的运行效率以及未来改进的方向。

二、研究设计

中国保险制度具有明显的阶段性特征，从1980年恢复保险，大致可以分为两个阶段。第一个阶段从1980年到1993年，保险由国家财政做保证，属于财政型保险制度。第二阶段从1993年至今，该阶段随着改革开放的进行，实现了保险市场化，可称之为金融型保险制度［1］。根据不同阶段的制度特征，本文采用逻辑变量对保险制度指标进行量化，以进行效率评价。

在研究方法上，本文选择数据包络分析（DEA），其原因主要在于制度的效率的直接评价本身是一个复杂系统工程，无论是交易费用还是合作剩余，都存在现实困难：一是测度所需数据不易获得，二是若干假设不符合现实情况。而通过制度间的比较进行相对测度则较好地克服了上面两个问题。

三、实证研究

（一）变量定义与数据来源

根据研究设计的分析，拟定中国保险制度效率评价指标如表1所示［2］。

表1 中国保险制度效率评价指标与定义

（二）变量预处理

由于输入与输出数据存在单位上的不统一，无法直接带入DEA模型中进行线性规划的处理，从而无法进行DEA的有效性分析［3］。因此，首先应该对这些原始数据进行无纲量化处理，将不同的数据归到无纲量化区间。

（三）实证处理与检验

使用MaxDEA软件对无纲量化的数据进行数据包络分析，在参数设计中，选择Envelopement Model，设定Distance为Radial，Orientation为Input，RTS为Constant。得到表2和表3的结果。

表2 中国保险制度相对有效性及对应的松弛变量和剩余变量值

表3 DEA在理论上的改进值

中国保险制度相对有效性及对应的松弛变量和剩余变量如表2所示。此外各指标的理论改进值如表3所示。

（四）实证结果分析

实证分析的结果表明，从1980年国家恢复保险以来，保险制度的效率是逐渐提高的，在2009年达到了最高效率［4］。这说明中国的保险制度变革是卓有成效的，制度的变革带来保险业效率的提高，保险深度与保险密度不断增加［5］。

从1981年至2009年中国保险制度的相对效率值来看，虽然总体上效率值是在上升的，但上升过程具有明显的波动性，随着时间推移，效率值总是沿着上升—下降—上升的路径前进。图1显示了这种上升路径。

图1 1980—2009年中国保险制度效率值变化

效率值的这种波动性上升与中国保险制度的移植性是分不开的。中国保险制度不是随着经济及社会环境变化而随时进行微调，而是在改革过程中，主管部门根据环境的变化借鉴西方保险制度而制定，因而具有明显的阶段性［6］。图1中效率值的变化则证明了这一点，图中效率值的低点处，基本上都是保险制度发生变革的时期。

再从λ值来看，除了DEA有效的2001、2003、2005和2006年外，其他年份的λ值都小于1，应该增加投入来提高产出值。即沿着保险制度变革的方向，通过改革现有制度来增加保险业发展速度。表3中DEA在理论上的改进值则提供了理论上的变革幅度。

四、结论与建议

本文应用数据包络分析中投入导向的CCR模型分析了从1980年恢复保险到2009年间保险制度的相对效率，尝试了DEA方法在保险制度分析中的应用。实证分析的结果表明中国保险制度的改革大体上是成功的，投入产出的效率不断提高。历年效率值的变化也揭示出中国保险制度移植性的特点，保险制度移植的阶段性带来效率值上升过程中的波动性。

实证分析的结论也揭示了中国保险制度效率改进的方向和DEA效率改进的理论值。保险制度的制定者可以根据其结果并结合实际情况，在中国社会、经济及保险业的发展中不断调整，促使中国保险业在今后发展中更有效率。

［1］施建祥．中国保险制度创新研究［M］．北京：中国金融出版社，2006：46－62．

［2］孙祁祥，朱俊生．我国保险业发展评价指标探析［J］．保险研究，2008（2）：18－23．

［3］姚树洁，冯根福，韩钟伟．中国保险业效率的实证分析［J］．经济研究，2005（7）：56－65．

［4］邓庆彪，刘革．中国大陆保险业经营效率的复合DEA实证分析［J］．财经理论与实践，2006（5）：35－39．

［5］甘小丰．中国保险业效率结构的实证分析［J］．数量经济技术经济研究，2008（7）：92－105．

［6］宋增基，李春红．中国保险业DEA效率实证分析［J］．系统工程学报，2007（1）：93－97．

（作者单位：1．吉林财经大学金融学院；2．中国长城资产管理公司长春办事处；3．中国人寿财产保险股份有限公司吉林省分公司）

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］1001－6201（2012）05－0240－03

2012－03－24

教育部社科规划基金项目（11YJA790085）；吉林省教育厅“十二五”社科研究项目（吉教科文合字［2011］第130号）；吉林省社科基金项目（2011B242）。

［责任编辑：秦卫波］