关于资本市场的量化投资策略及风控策略的相关研究

【摘要】近些年，随着我国经济的不断发展，资本市场应运而生，资本市场的崛起催促着量化投资的发展，量化投资已经成为我国经济市场未来发展的主要方向，但是目前量化投资在发展的过程中还存在一定的问题，存在许多风险因素，这需要引起高度的重视，做好全方面的风险防控。本文主要探讨了目前我国资本市场量化投资存在的风险分析、资本市场量化投资创新策略、针对量化投资风险的风控措施，希望以上内容能对相关投资机构有所帮助。

【关键词】量化投资;未来方向;风险分析;风控措施

近些年，随着我国经济市场的不断改革，量化投资模式已经占据主要的位置，在西方发达国家量化投资模式的发展较早，速度较快，大部分国家已经形成完善的量化投资模式，另外，发达国家根据以往的发展经验总结出了许多发展技巧和策略，构建科学合理的运行机制。目前，我国的量化投资实现了很大的跨越，但是在实际的市场操作中还存在许多问题，与发达国家相比，我国还在起步的阶段，在发展的各个环节上还存在一定的风险因素，这也是未来要面对的重要问题，因此量化投资策略及风控策略显得尤为重要。

一、目前我国资本市场量化投资存在的风险分析

（一）市场操纵方面存在风险

当前我国的资本市场中存在许多不同层次的投资者，主要包括：机构投资者、中小企业投资者等等，其中机构投资者的优势比较明显，主要表现为资金力量比较雄厚、专业的投资人才也较多且水平较高，在某些方面可以引领市场的整体方向。……