基于模糊层次分析的企业信贷信用风险评估模型研究

潘乾威 姚舜禹 陈玄默

摘要：文章主要针对中小企业信贷问题的研究，利用了层次分析法、模糊综合评价、BP 神经网络及多元回归理论等理论或者方法，做了风险模型、信贷政策等模型，综合运用了 EXCEL、SPSS、MATLAB 等软件编程求解得出了企业信贷风险量化分析模型、银行贷款策略优化分配模型、疫情下的银行贷款策略优化分配模型等，结合实际给出相应合理化建议。首先，要求解决有信贷记录的企业数据进行预处理，包括量纲处理、归一化处理、异常数据处理，构建信贷策略及额度分配策略的问题。其次，运用了层次分析法、模糊层次分析法及，构建了模糊层次结构模型，运用了 EXCEL、SPSS、MATLAB编程软件求解得出企业信贷风险量化分析模型、银行贷款策略优化分配模型。最后，还对模型进行了误差分析，对模型的优点和缺点进行了客观分析，理论对存在的不足进行了改进，对模型中偏主观因素的评价指标进行了灵敏度分析。

关键词：层次分析法;模糊综合评价;BP 神经网络;多元回归分析

一、引言

中小企业是我国经济中不可或缺的重要力量，它的发展受到众多因素的制约，尤以融资约束为最。中小微企业规模相对较小，也缺少抵押资产，但中小企业信贷风险高被认为是造成其融资难的关键原因，也是商业银行信贷风险管理的难点之一。银行首先根据中小微企业的实力、信誉对其信贷风险做出评估，然后依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。……